周四,期债早盘回调后小幅拉升。5年期主力合约TF1603开盘价100.000,最高100.140,最低99.900,收盘于100.105,涨跌幅为0.09%,成交量为33677手,持仓量为21110手。
金投期货网(http://futures.cngold.org)12月4日讯,周四,期债早盘回调后小幅拉升。5年期主力合约TF1603开盘价100.000,最高100.140,最低99.900,收盘于100.105,涨跌幅为0.09%,成交量为33677手,持仓量为21110手。
国债期货三张合约总成交33895手,总持仓23673手。10年期主力合约T1512开盘价98.805,最高99.025,最低98.650,收盘于98.965,涨跌幅为0.13%,成交14287手,持仓22897手。
资金面。周四,资金面平衡,回购利率平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.1BP至1.7870%,7天利率下行0.1BP至2.2920%,14天利率下行0.2BP至2.6360%;银行间回购加权利率1天利率上行0.2BP至1.7990%,14天利率下行7.61BP至2.6162%,21天利率下行9.72BP至2.8215%。
现券市场。TF1603合约的CTD券140006.IB,IRR为1.80%,该券当日于106.7841,收益率较昨日上行1.31BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为1.58%,该券收于105.2416,收益率较昨日上行1.04BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行3.5BP、1.5BP至2.8656%、3.0304%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数上行0.12BP至164.96,固定利率国债指数上行0.12BP至165.35。
李克强:必须继续从供需两端加大结构性改革力度,以创新供给带动需求扩展,以扩大有效需求倒逼供给升级;应继续用好结构性减税手段。
欧洲央行周四维持主要再融资利率0.05%,维持隔夜贷款利率0.3%,下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%,均符合预期。购债期限从2016年9月延长至2017年3月,甚至更长。
周四央行公开市场将进行300亿元7天期逆回购操作。央行公开市场本周净投放500亿元,上周无投放无回笼。
结论及投资建议。11月中国制造业PMI继续回落,结合非制造业PMI和财新制造业PMI,内需疲软状态仍未扭转;10月CPI同比滑落,PPI与9月降幅相同,通缩压力加大;人民币加入SDR,象征意义大于实际意义,或增强市场信心;央行周四展开300亿元逆回购,本周公开市场净投放500亿元,资金面走向平衡;打新资金超出市场预期,市场热情较高,后续两批仍可能对资金面造成扰动;欧洲央行维持主要再融资利率不变,QE期限延长,基本符合预期。
周四,期债早盘回调后小幅上涨,现券收益率小幅下行,期债上方面临较大压力,不建议追高。总体上利率下行拐点未现,然而利率位于低位波动加大,建议控制好仓位,维持多头思路,留有底仓的同时多单滚动操作。
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