下周即将行权 期权合约整体下跌

金投期货网（http://futures.cngold.org）11月23日讯，下周即将行权，合约大量移仓。今日全天共成交期权合约166，622张，较昨日增加了4.20%，其中认购合约共交易99386张，认沽合约共交易67236张，认沽认购比0.6765，较昨日明显下降。

成交量最高合约为11月2.45认购合约及11月2.45认沽合约。今日未平仓认购合约增加了5，810张，未平仓认沽合约增加1，427张，下周三即将行权，期权合约大量移仓至十二月。目前未平仓认购合约共293，712张，其中十一月合约共86，682张，实值合约占十一月合约的39.24%；未平仓认沽合约共231，232张，其中十一月合约共95，711张，实值合约占十一月合约的10.94%。

ETF50窄幅震荡，期权合约整体下跌。今天ETF50收盘价为2.459，跌0.012，跌幅-0.42%。目前基金份额131.77亿，较昨增加0.77%。期权合约普遍下跌，认购合约平均下跌-12.92%，认沽合约平均下跌-8.59%。

认沽合约平均隐含波动率明显走低；ivix指数继续下行。今日认购合约平均隐含波动率为0.2738，较昨日上升了36.22bps，其中十一月合约平均隐含波动率较昨日有所升高，而其余行权月合约平均隐含波动率则较昨日变化不大；认沽合约平均隐含波动率0.3137，较昨日下降了334.73bps，其中各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有所下降，当月合约平均隐含波动率下降最明显。

今天基本不存在年化收益高于5%的正向转换套利及反向转换套利机会；箱体套利仅在上午9:57闪现；而滚动套利的机会相对较多，套利最高年化收益59.39%，发生于下午1:52。

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