短期宽松有限等因素压制债市期债难改弱势

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2015-11-16 15:22:24

资金面保持平稳，IPO重启、供给压力上升及短期宽松有限等因素压制债市，期债难改弱势。

金投期货网（http://futures.cngold.org）11月16日讯，上周五财政部招标发行2015年记账式贴现(十六期)国债100亿，在空方的强大压力下，同时受国债现券供应压力，涨势未能延续，而后开始了延续全日的下跌。从持仓表现看，尽管持仓正从1512合约转至1603合约，但就交易量上看，今日投机盘依旧集中于TF1512。国债现券方面，截止周五下午四点，国债基准收益率涨跌互现，1年期、5年期国债基准收益率分别下跌13.04个、3.01个基点，7年期、10年期国债基准收益率分别上涨2.54个、0.89个基点。

上周五IMF总裁拉加德通过电子邮件声明称，IMF工作人员认为人民币满足了"可自由使用"货币的要求，因而应该成为继美元、欧元、英镑和日元之后加入SDR篮子的第五种货币。拉加德补充道，她支持这一结论。预计人民币加入SDR将是大概率事件，市场对人民币的信心向好对债市影响中性偏多，但市场前期大幅回暖已透支了利好，当前供给压力仍打压债市反弹。

[TF1512CTD券测算]

[T1512CTD券测算]

CTD:最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

Imp_IRR:隐含回购利率

基差：现货价格-(期货价格X转换因子)

BNOC：基差-持有收益

观点：资金面保持平稳，IPO重启、供给压力上升及短期宽松有限等因素压制债市，期债难改弱势

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