行情回顾。上周五,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1512开盘价99.680,最高99.875,最低99.485,收盘于99.510,涨跌幅为-0.12%,成交量为62319手,持仓量为12539手。
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月16日讯,一、行情回顾。上周五,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1512开盘价99.680,最高99.875,最低99.485,收盘于99.510,涨跌幅为-0.12%,成交量为62319手,持仓量为12539手。三张合约总成交64920手,总持仓22347手。10年期主力合约T1512开盘价98.350,最高98.530,最低97.915,收盘于97.940,涨跌幅为-0.13%,成交21928手,持仓13156手。
二、资金面。上周五,资金面宽松,回购利率平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.2BP至1.7860%,7天利率下行0.1BP至2.2780%,14天利率下行0.2BP至2.6170%;银行间回购加权利率1天利率下行0.81BP至1.7970%,14天利率上行1.19BP至2.6420%,21天利率下行4.71BP至2.7182%。
三、现券市场。TF1512合约的CTD券150019.IB,IRR为-4.04%,该券当日于100.7449,收益率较昨日基本上行1.00BP;T1512合约的CTD券为140021.IB,IRR为-3.68%,该券收于107.0410,收益率较昨日下行0.18BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行2.2BP、1BP至2.9836%、3.1251%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.07BP至163.98,固定利率国债指数上行0.07BP至164.37。
四、财经资讯。
1、截至2015年10月末,央行口径外汇占款较9月末增加533.37亿元。同期,金融机构外汇买卖较9月增加129.36亿元。
2、周五IMF总裁拉加德通过电子邮件声明称,IMF工作人员认为人民币满足了"可自由使用"货币的要求,因而应该成为继美元、欧元、英镑和日元之后加入SDR篮子的第五种货币。
3、:强调中国有信心、有能力保持经济中高速增长,今年中国经济预计实现7%左右增长。
五、结论及投资建议。10月工业增加值回落至5.6%,终端需求依然低迷,短期内政策有所加大,四季度GDP仍面临压力;十三五规划年均增长至少达到6.5%,缓解市场对经济硬着陆的担忧;10月CPI同比滑落,PPI与9月降幅相同,通缩压力加大,宽松措施不会缺席;彭博报道地方政府债置换或扩容,宽财政托底经济,影响上较前期降低;人民币加入SDR讨论时间尚未确定,市场普遍认为可能性较高,情绪上或对资本流动、汇率、债市有积极作用;10月两口径外汇占款增加,资本流出确认缓解。上周五,期债震荡下跌,12合约移仓换月已有所展开,关注多近抛远的套利机会。总体上利率下行拐点未现,建议控制好仓位,维持多头思路,调整中寻找入场机会,留有底仓的同时多单滚动操作。
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