期权市场成交量骤减,认购合约持仓量陡增。今日全天共成交期权合约171,113张,较昨日减少27.86%,其中认购合约共交易102391张,认沽合约共交易68,722张,认沽认购比0.6712,继续走低。
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月11日讯,期权市场成交量骤减,认购合约持仓量陡增。今日全天共成交期权合约171,113张,较昨日减少27.86%,其中认购合约共交易102,391张,认沽合约共交易68,722张,认沽认购比0.6712,继续走低。
成交量最高合约为11月2.50认购合约及11月2.45认沽合约。今日未平仓认购合约增加了15,774张,继11月认购合约持仓量多日下降之后,今天11月合约持仓量猛增10807张;未平仓认沽合约增加了7,435张,增持量较前几日明显减少。目前未平仓认购合约共213,164张;未平仓认沽合约共207,291张。
ETF50结束四连阳,季月、次季月合约齐涨。今天ETF50收盘价为2.521,跌0.011,跌幅-0.43%。目前基金份额133.59亿,较昨日升高了0.63%。认购合约当月、次月合约普遍下跌,季月、次季月合约普遍上涨,认购合约平均上涨6.35%;认沽合约除当月合约多跌外,其余合约普遍上涨,平均涨幅11.91%。
隐含波动率继续回升,季月、次季月认沽、认购合约隐含波动率趋于一致;套利机会较少。今日认购合约平均隐含波动率为0.3532,较昨日上升了391.37bps,除当月合约平均隐含波动率略有下降外,其余各行权月合约均较昨日有所升高,3月、6月合约升高明显,各行权月合约平均隐含波动率较为接近,认购合约隐含波动率期限结构趋平;认沽合约平均隐含波动率0.3823,较周五升高了232.25bps,除12月合约平均隐含波动率较昨日基本持平外,其余各行权月合约平均隐含波动率均有所升高,3月、6月合约升幅明显,认沽合约隐含波动率期限结构仍保持近高远低。
认购期权合约与认沽合约季月、次季月合约平均隐含波动率趋于一致,而认沽当月、次月合约隐含波动率仍高于认购合约。今日套利机会总体较少,主要集中于早上刚开盘10分钟内,上午10:14分,及下午2:57。
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