国债期货受权益市场影响下跌

金投期货网（http://futures.cngold.org/）9月18日讯，一、行情回顾。周四，国债期货受权益市场影响下跌。5年期主力合约TF1512开盘价98.795，最高98.830，最低98.540，收盘于98.655，涨跌幅为-0.14%，成交量为8029手，持仓量为12394手。三张合约总成交8499手，总持仓15267手。10年期主力合约T1512开盘价96.460，最高96.550，最低96.225，收盘于96.365，涨跌幅为-0.15%，成交4785手，持仓13110手。

二、资金面。周四，资金面平稳，短期利率平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.1BP至1.8990%，7天利率与昨日持平至2.3910%，14天利率下行0.2BP至2.5910%;银行间回购加权利率1天利率下行0.28BP至1.9013%，14天利率上行10.68BP至2.6386%，21天利率上行17.04BP至3.0413%。

三、现券市场。TF1512合约的CTD券150011.IB，IRR为0.70%，该券当日于99.7748，收益率较昨日基本持平;T1512合约的CTD券为150016.IB，IRR为-1.18%，该券收于101.5787，收益率较昨日上行1.75BP。现券方面，5年期、10年期收益率分别上行2.5BP、1BP至3.1666%、3.3204%。中债国债类指数上行，其中中债国债总指数上行0.01BP至162.23，固定利率国债指数上行0.01BP至162.62。

四、财经资讯。

1、国家外汇局：当前，人民币汇率已趋于稳定，不存在诱发资金大量流出的市场基础。

2、：中国经济完全有条件长期保持中高速增长。

3、美联储9月FOMC会议声明维持利率不变，称美国经济温和扩张，就业稳固增长，失业率下降。

4、央行周四以利率招标方式开展了7天逆回购操作400亿元，中标利率2.35%。

五、结论及投资建议。工业增加值基数原因较上月小幅回升，经济环比动能依然较弱;房地产销售增速略有放缓，短期应能在高位维持，观察年底房地产投资的企稳情况;基建投资小幅好转，和财政资金的盘活以及专项金融债的发行有关，8月财政支出大幅增加，同时发改委再次部署稳增长措施;金融数据总体显示信贷投放并不强劲，中长期贷款投放有所减少，与地方债置换有部分原因。央行近期对流动性给予了充分关注，比如存款准备金平均法考核，开通SLF申请平台，央行昨日开展400亿元逆回购，本周净回笼1900亿元，资金面供需平衡;美联储暂不加息，人民币贬值压力减少，资金流出规模会将逐渐稳定，不存在大幅流出基础。周四，期债受股市影响较大，现券收益率小幅上行，期债仍以区间震荡思路对待。

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