市场周内出现大幅回调。指数方面,上证50指数周涨跌幅为-0.32%,沪深300指数周涨跌幅为2.19%。个股方面,上汽集团和中国平安周涨跌幅分别为1.39%,-3.48%。
市场周内出现大幅回调。指数方面,上证50指数周涨跌幅为-0.32%,沪深300指数周涨跌幅为2.19%。个股方面,上汽集团和中国平安周涨跌幅分别为1.39%,-3.48%。
ETF方面,华夏上证50ETF以及华安上证180ETF在上周涨跌幅分别为-0.64%、1.00%。
上证50持仓比大幅上升,沪深300持仓比先降后升。周内上证50指数期权持仓比大幅上升以及沪深300指数持仓比呈现出了先降后升的态势。上证50指数期权持仓比在周内从0.84上升至0.86,沪深300指数期权持仓比在周初回落至1.09随后上升至周五的1.16。对于沪深300指数期权,周中市场的大幅回调加大了期权投资者对于标的指数未来下行风险的预期从而使得期权持仓比在周二后出现大幅上升。对于上证50指数期权,由于其交易活跃程度较低,持仓比有效性较低。
50ETF期权持仓比大幅上升,180ETF持仓比先升后降。50ETF期权持仓比在周内大幅上升而180ETF期权持仓比在周内呈现先升后降的态势。50ETF期权持仓比从周初的0.85上升至周五的0.94,180ETF期权持仓比从周一的0.86一度上升至0.97并在随后的几个交易日回落至周五的0.83。结合标的走势以及近期市场环境,我们推测近期50指数周内的大幅回调推升了投资者对于标的指数未来下行风险的预期从而推升了50ETF期权持仓比,180ETF期权持仓比也受到周内回调的影响但是受影响程度较小。
个股期权持仓比有效性较低。对于个股期权,由于两期权交易较为低迷,其期权持仓比有效性较低。上汽集团个股期权持仓比从周一的0.89上升至0.97,而中国平安期权持仓比则从周一的1.08上升至周五的1.12。
沪深300CVX指数波动剧烈。CVX指数在周内波动幅度较大,在周内呈现出先升后降的态势。CVX指数在周一回落至32.64但在随后的市场回调中再次上升至45.73,随后又再次回落至周五的33.25。在周二出现的市场调整极大的推升了期权投资者对于标的指数未来下行风险的预期从而大幅推升了CVX指数,然而标的指数并未在后续的几个交易日内继续回调从而从一定程度上缓解了投资者的恐慌情绪,故而使得CVX指数出现了一定的回落。按照周五收盘时的CVX指数,期权投资者预期未来一个月沪深300指数的波动率为32.64%。
指数期权套利空间持续扩大。根据相关模型,沪深300指数期权出现82次多空套利机会,平均套利收益为6.41%。上证50指数期权出现104次多空套利机会,平均套利收益为4.36%。上证50指数期权成交较为低迷,期权价格有效性相对较低,故而模型得出的套利空间较大。
ETF期权套利空间持续扩大。50ETF期权出现48次多空套利机会,平均套利收益为3.05%。180ETF期权出现43次多空套利机会,平均套利收益为3.18%。ETF期权套利空间较前期有所增大。
个股期权套利机会较多。上汽集团个股期权出现43次多空套利机会,套利平均收益为16.11%。中国平安共出现58次多空套利机会,平均套利收益为25.62%。个股期权较低的交易活跃程度以及近期的市场环境导致了其较大套利空间。
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