受资金面略有宽松影响 期债表现不错

金投期货网（http://futures.cngold.org/）09月26日讯，一、行情回顾。上周五，期债市场情绪不错，收涨。5年期主力合约TF1612开盘价101.495,最高101.580,最低101.485,收盘于100.635,涨跌幅为0.07%,成交量为5518手，持仓量为21258手。三张合约总成交5695手，总持仓26234手。10年期主力合约T1612开盘价101.065,最高101.205,最低101.485,收盘于99.715,涨跌幅为0.12%,成交量为15769手，持仓量为38598手。三张合约总成交16370手，总持仓46329手。

二、资金面。上周五，公开市场操作净投放800亿元，资金面紧张局势缓解。上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）隔夜利率下行0.12BP至2.1668%,7天利率下行0.2BP至2.4060%,14天利率上行1.7BP至2.5770%;银行间回购加权利率1天利率下行2.92BP至2.1736%,7天利率下行26.71BP至2.4207%,14天利率下行20.9BP至2.5537%。

三、现券市场。TF1612合约的CTD券160007.IB,IRR为1.15%,该券当日收于100.1193,收益率较前日基本持平；T1612合约的CTD券为150023.IB,IRR为1.46%,该券收于101.3904,收益率较前日上行0.10BP。现券方面，5年期、10年期收益率分别下行1.1BP、1.4BP至2.5529%、2.7318%。中债国债类指数较上一交易日上涨，其中中债国债总指数上行0.14BP至173.66,固定利率国债指数上行0.14BP至174.07。

四、财经资讯。

1、本周将有多项国内外经济数据公布，其中包括中国9月PMI、欧元区19国经济景气指数等。人民币作为国际货币基金组织（IMF）新晋特别提款权（SDR）货币将于10月1日正式生效。