期债回调导致期强现弱而收窄的基差扩张

金投期货网6月30日讯，【昨日国债期市】

5年期国债期货主力合约TF1609开盘100.800元，最高100.960元，最低100.800元，收盘100.865元，下跌0.035元，跌幅-0.03%，振幅0.159元，成交7053手，较昨日减少1523手，持仓26557手，减仓789手。10年期国债期货主力合约T1609开盘100.090元，最高100.275元，最低100.030元，收盘100.105元，下跌0.095元，跌幅-0.09%，振幅0.245元，成交14123手，较昨日减少3907手，持仓30913手，减仓366手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为140024.IB，IRR为2.39%，10年期活跃CTD券为160006.IB，IRR为-0.25%，目前R007约2.8%，无正向期现套利机会。

现券方面，利率债整体微幅上行，截止日终，国债收益率曲线整体波动1BP以内，政策性金融债曲线和国开债曲线除个别期限外，整体上行1BP左右。具体来看，3年期160009带动曲线对应期限稳定在2.56%；5年期160007带动曲线对应期限上行1BP至2.69%；7年期160014带动曲线对应期限稳定在2.87%；10年期160010带动曲线对应期限稳定在2.86%。

货币市场方面，6月29日银行间质押式回购市场共成交19909亿元，减少13.96%。主要期限利率小幅下行，其中，隔夜收于1.95%，下跌11bp，7天收于2.80%，下跌15bp；中期方面，14天收于3.08%，下跌12bp；长期方面，1个月收于2.80%，与上一交易日持平。3个月收于2.90%，与上一交易日持平。