期债回调导致期强现弱而收窄的基差扩张-第3页

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2016-6-30 10:41:54

5年期国债期货主力合约TF1609开盘100.800元，最高100.960元，最低100.800元，收盘100.865元，下跌0.035元，跌幅-0.03%，振幅0.159元，成交7053手，较昨日减少1523手，持仓26557手，减仓789手。

股票市场涨跌互现，上证综指上涨19.03点（或0.65%）至2931.59点，深证成指微跌2.48点（或-0.02%）至10460.97点，创业板指下跌6.92点（或-0.31%）至2209.79点。

人民币汇率方面，美元兑人民币中间价报6.6324，上调204个基点，自2010年12月22日以来的低位反弹，结束连续三日大幅下调。

【技术分析】

技术上，TF1609低开后震荡上行，临近尾盘下挫，截止收盘日K线跌破5日均线，勉强维持于10日均线上方，目前5日均线、10日、20日均线系统维持发散向上，小幅偏离布林带上轨，布林带轨距小幅扩张，MACD指标红色动能柱小幅收缩，DEA线维持上行，DIFF线维持上破DEA的金叉走势，KDJ指标发散向下，敏感性指标延续探底，从技术形态分析，TF1609处于上涨趋势的回调中际。T1609全天走势与TF1609相似，且弱于后者。

【操作建议】

资金短线扰动或无碍大局。TF1609支撑位100.710，压力位101.035；T1609支撑位99.905，压力位100.430。银行间债券收益率微幅波动，10年期收益率稳定不变，市场仍然处于英国脱欧公投后的情绪修复期，此时交易所资金供需严重趋紧拖累期债表现，当日上交所隔夜国债回购利率大涨逾200%，深交所隔夜国债回购利率大涨逾260%，从结构性因素看，交易所市场因资金容量较少在融入/融出失衡的情形下易引发利率异动，容量更大的银行间市场隔夜资金供给充裕，仅7天期略显紧张，预计资金结构性紧张引发的利率扰动无碍于收益率下行的大局。期债继续维持方向性策略上逢显著回调即介入做多的操作建议。期债回调导致期强现弱而收窄的基差扩张，短久期可交割券基差短期或有做多机会。

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