金投期货网提供期货交易基础知识,进行天然橡胶期货跨期套利可行性分析内容知识说明:
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从以上的介绍来看,跨期套利的核心是寻找合理的价差区间。我们选用的是2010年7月12日沪胶市场的收盘价,而这里用到的两个合约是1011和1101合约。
在计算合理价差的方法上,我们主要采用了两种计算方法:
第一个是从交易所的交割程序方面开始计算买入1011同时卖出1101合约,模拟采用实际交割来进行套利的手法,从中计算整个套利过程中所涉及的成本;而另一种方法是从历史的价差入手,对两个合约的历史价差进行统计分析,以其均值作为合理价差区间的中间值。
而这两种方法都涉及到了价差区间间隔的计算和确定,这对整个套利过程中的盈利和切入点等都有致关重要的作用。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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