反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时,套利者可以买入股指期货,同时卖出相同价值的指数现货,在期现价格比回升到无套利区间时,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
反向套利:当期货价格小于现货价格时,称作“反向市场”。反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制,反向套利的实施会受到极大的限制。
在现实中,通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。这是因为在现货市场上卖出现货,企业不仅能够获得短期融资,而且可以省下仓储成本。当期货相对于现货的升水过低甚至是贴水的时候,企业就可以考虑反向套利以降低其库存成本。
从本质上来看,这种反向套利的基础依然是持有成本,该持有成本会因企业实际情况的不同而不同。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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