一、图表分析法。在进行套利交易前,首先应对目前的套利关系用图表加以分析;二、季节性分析法。套利常会显示出季节性的关系,即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异,实践证明,其符合性的程度相当高,此种套利即为季节性套利,并在期货交易中提供了最佳获利机会;三、相同期问供求分析法。在期间相似的情形下,通常相同供求力量会引起类似套利。在价格剧烈上涨的期间里,参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。
期货套利的分析方法:
一、图表分析法
在进行套利交易前,首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面,图表是决定时点的主要工具,它对价格的波动提供了历史性资料。套利图表与一般的价格图表的差异在于,它记载着不同月份的合约之间彼此相互的关系。所以,套利将图表作为分析、预测行情的工具,它并不注重绝对的价格水平,而是在图表中标出价差的数值,以历史价差作为进行套利分析的依据。
二、季节性分析法
套利常会显示出季节性的关系,即在一个特定的时间显示出价格变动幅度的宽窄差异,实践证明,其符合性的程度相当高,此种套利即为季节性套利,并且在期货交易中提供了最佳获利机会。为了利用季节性进行套利,必须回溯分析多年前的价格资料,并且应将现在的供求状况加以考虑,然后研究确定过去的市场行为是否能够在未来的几年再现。这种类比研究法是以多种市场分析方法综合而得分析技术,此方法是用来证明最初导致价差变化的因素能否在套利季节再度发生。为了使这种季节性的趋势增加可信度,重要的是确定这些因素可能发生作用的程度。
三、相同期问供求分析法
在收集以往套利资料时,不要将不同期间的资料拿来做比较。在期间相似的情形下,通常相同的供求力量会引起类似的套利。因此,在价格剧烈上涨的期间里,参考同期的利多市场可得到相似的价格行为。例如美国在20世纪70年代初,“逆转市场”主宰了整个行情,后来比较正常的市场结构引导市场走向,但有的供给量较吃紧的商品期货如咖啡、可可仍保持着逆转形式。了解这些引起市场不均衡的因素及特定商品对这些不均衡状况的反应,可在后来的套利中有所参考和借鉴。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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- 1、合约相关性强:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以;2、建仓时间相同:多空头寸的建立,要在同一时间;3、买卖方向对应:即在建立买仓同时建立卖仓,不能只建买仓,或是只建立卖仓;4、买卖数量相等:建立一定数量的买仓时要建立同等数量的卖仓;5、对冲时间相同:对冲操作要在同一时间内进行。
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