套利的时间跨度是套利者需要考虑的重要因素,即套利者考虑问题的时间跨度小于或等于噪音交易者错误估价的持续时间。短期内,或者说在套利交易预期内,价格偏差有进一步扭曲的风险。
期货套利的时间跨度是套利者需要考虑的重要因素,即套利者考虑问题的时间跨度小于或等于噪音交易者错误估价的持续时间。短期内,或者说在套利交易预期内,价格偏差有进一步扭曲的风险。
对于进行短期套利的套利者来说,这种风险是显著的。在价格偏差恢复到正常水平前,这种偏差程度可能进一步加剧,这将直接导致交易者的资金压力增加和清算风险。而对于那些并非管理自有资金的交易者而言,例如套利基金的基金经理,价格偏差持续的时间过长会影响在一段时间内的基金业绩表现。
一般而言,套利者考虑问题的时间跨度越长,他们的交易越主动,市场也就越有效率。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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- 1、合约相关性强:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以;2、建仓时间相同:多空头寸的建立,要在同一时间;3、买卖方向对应:即在建立买仓同时建立卖仓,不能只建买仓,或是只建立卖仓;4、买卖数量相等:建立一定数量的买仓时要建立同等数量的卖仓;5、对冲时间相同:对冲操作要在同一时间内进行。
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