什么是期货品种相关性期货品种相关性:相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。
1.从商品属性分类可以看出,每大类都有一组相关性较高的组合。金属类中,铜和锌的相关系数为0.66,;谷物类中,菜粕和豆粕的相关系数为0.84;化工类中,聚丙烯和塑料的相关系数为0.82;农副类中,棕榈和豆油的相关系数为0.88;能源类中,焦炭和焦煤的相关系数为0.95;
2.在不同的类别间,个别品种因属在同一产业链故而显示出较强的相关性,例如:能源和金属以及化工这三个类别内的铁矿、焦煤、焦炭、螺纹和玻璃之间的相关性都在0.6以上;尤其螺纹和铁矿一组相关系数达到0.95,属于强相关。
3.从纵列“平均相关性”可以看出,鸡蛋在这段时间的独立性比较鲜明,它与各品种间的平均相关性结果为负。
4.在跨类别的相关性中可以看到玻璃和螺纹之间有强相关,同时螺纹和焦煤、焦炭、铁矿有强相关,进而使玻璃和它们之间也产生了较强的相关性。
5.股指和各品种间虽然都没有较强的相关性,但其走势受金属、能源、化工类的品种的影响要强于受农产品的影响。
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