外汇期货,又称为货币期货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。
其它有货币期货合约的期货市场还包括泛欧证券交易所的伦敦国际金融期货和期权交易所分部(Euronext.liffe)和东京金融交易所。
IMM的交割日期是3、6、9、12月的第三个周三。
例子
Peter购买了9月10日交割的CME欧元期货,价格是1.2713(美元每欧元)。当天收盘时,价格上涨到了1.2784(美元/欧元),改变量为0.0071(美元每欧元)。每份欧元期货合约的资产标的物为125,000欧元,Peter购买了10份合约,那么他的浮动利润就有8,875美元。如果他选择平仓,就可以立刻锁定利润。
在上面的例子中,欧元期货价格每变动0.0001就代表着每份合约12.5美元的盈亏。
推荐阅读:《天然橡胶期货价格影响因素》