金投期货网3月23日讯,期货:螺纹钢1610周二夜盘大涨,收2216(+58),总增仓5万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头小幅减仓,持仓量减少、集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量微增、集中度微增;空头持仓集中度较高。夜盘远月受近月多头大幅集中增仓拉涨影响多头跟进挺价,空头部分集中减仓、抛压较少,盘面强势上冲。短期受近月影响或上冲承压偏强震荡波动,关注2180-2250区多空资金积极性,防范资金集中增减大波动。
现货:唐山钢坯1950(+10)上调,铁矿石、焦炭主流上调;螺纹钢20mmHRB400上海2290(+10),北京2200(0)成交略好转、挺价。目前钢厂库存总量偏低、产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求,钢厂、贸易商挺价意愿仍较高,受需求预期影响市场情绪波动较大,终端需求按需采购,需求好转但无较大放量。
宏观及外盘因素:中央深改组:完善政府投资体制,放宽放活社会投资。三地高官剧透京津冀发展重点,产业结构调整基金筹划中。钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察。布鲁塞尔多地发生恐怖袭击,IS宣布对此负责。外管局:中国制订计划应对美联储下次加息,不排除采取托宾税。吴晓灵:注册制今年能否进展到三审尚不确定。昨夜:美股微跌,美元震荡偏强,美铜、黄金震荡,油价承压震荡,今日国内金属工业品或震荡偏强。
简要策略:螺纹钢1610受近月影响或上冲承压偏强震荡波动,关注2180-2250区多空资金积极性,防范资金集中增减大波动;波段操作:做多10%仓位,跌破2200平仓,若2210-2270区承压回落时平多做空,若2150-2180区支撑较强则做多。短线:做多20%仓位,跌破2210平仓,若2210-2270区承压回落时平多做空,若2150-2180区支撑较强则做多。
策略分析:钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察,提振市场涨价预期。短期现货市场跟随期货调价,资金主导期货市场,波动加大,多头资金主动挺价,期货强势上冲,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动,注意近期雾霾所致环保限产预期对市场影响。当前资金加速移仓至1610合约,近远月价差将再次拉大,近月相对偏强、远月套保盘增加,注意终端市场需求变化影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可随市轻仓滚动做空远月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
方正中期:铁矿石或上冲承压大波动受螺纹影响加大
期货:铁矿石1609周二夜盘下探反弹,收417.5(+1),总增仓7.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓集中度仍较高。夜盘空头抛压延续增加、持仓积极性增加,但受螺纹强势拉涨影响,多头增仓挺价,盘面探低回升;短期或上冲承压大波动,防范资金集中增减仓大波动,注意420-445区资金主动流向。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流小幅上调:曹妃甸440(+5),连云港[0.39% 资金 研报]435(+10),日照港[-0.22% 资金 研报]435(+10)。4月新加坡掉期55(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数58(-0.5),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳微调,供应商维稳、买方询价仍较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场维稳挺价,受期货影响较大。
宏观及外盘因素:中央深改组:完善政府投资体制,放宽放活社会投资。三地高官剧透京津冀发展重点,产业结构调整基金筹划中。钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察。布鲁塞尔多地发生恐怖袭击,IS宣布对此负责。外管局:中国制订计划应对美联储下次加息,不排除采取托宾税。吴晓灵:注册制今年能否进展到三审尚不确定。昨夜:美股微跌,美元震荡偏强,美铜、黄金震荡,油价承压震荡,今日国内金属工业品或震荡偏强。
简要策略:铁矿石1609或上冲承压大波动,防范资金集中增减仓大波动,注意420-445区资金主动流向;波段操作:做多15%仓位资金,跌破415平仓,若430-450区承压回落可平多做空,若400-415区支撑较强补多。短线:做多15%仓位资金,跌破415平仓,若430-450区承压回落可平多做空,若400-415区支撑较强补多。
策略分析:钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察,提振钢材涨价预期,带动矿石。短期现货市场挺价,资金主导期货波动,资金大幅增仓远月,资金分歧较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,期货远月高位抛压增加、近月受螺纹上涨带动,注意近期雾霾所致限产预期对市场影响。短期需求对近月有支撑、远月市场抛压增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可随市轻仓滚动做空远月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案。