金投期货网(http://futures.cngold.org/)10月30日讯,期货:螺纹钢期货1601周四夜盘调整,收1788(-7),总增仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量微调、集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度下降;空头集中度仍较高。当前资金由近月向远月移仓,近月做空资金增仓打压、部分移仓至远月,做多资金支撑力度降低,市场抛压整体偏重,盘面承压调整,近远月承压格局;短期或延续承压震荡调整波动,注意1780-1800区多空资金增减仓主动性,防范资金打压后减仓。
现货:唐山钢坯1610(-10)弱势续调,铁矿石主流下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1940(0)持稳、北京1840(0)弱势。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,双降利好对钢材市场短期影响有限,需求较弱、悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局。
宏观及外盘因素:五中全会通过十三五规划建议;允许普遍二孩政策。离岸人民币逆势大涨逾300点,疑似央行出手收敛两地价差。美国三季度GDP增速放缓至1.5%,但12月加息预期仍存。美联储利率前景转向鹰派,美债收益率再度攀升。昨夜:欧美股市跌,原油承压调整,美元指数、美铜、黄金下跌,今日国内金属工业品或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢期货或延续承压震荡调整波动,注意1780-1800区多空资金增减仓主动性,防范资金打压后减仓;螺纹钢1605:波段操作:做空10%仓位,突破1810平仓,若1810-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。短线:做空10%仓位,突破1810平仓,若1810-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。
策略分析:螺纹钢期货1601合约资金移仓换月至1605合约。当前宏观数据较差,市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势格局,资金若延续增仓打压或出现破位续跌走势,防范超跌后减仓反弹洗盘、关键位打压大幅波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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