豆粕期权全天总成交量为21348手、总成交金额为15429740元、总持仓量为188238手;豆粕期权1801系列合约成交量为14782手、成交金额为10286830元、持仓量为134530手。
从合约月份统计来看,持仓量计算的P/C比率平均值为1.24。从行权价格统计来看,行权价格2400~2700之间P/C比率水平较高,持仓量计算的P/C比率在行权价格2550上P/C比率最高为7.89,行权价格2750以上P/C比率均低于1.
【投资策略建议】
豆粕期货1801合约今日延续低位偏强震荡,报收2746元/吨,前20名会员持买、卖单量均增加(买单增加14713、卖单增加27741)。豆粕期权在行权价格2600、2550和3000、3100上的看跌看涨净持仓较大,1801合约系列看涨-看跌净持仓增加1200手至37600手水平,隐含波动率曲线呈右偏斜形态且平均上升0.21%,隐含波动率差(看跌-看涨)平均值为+0.27%,预计短期豆粕低位偏强震荡,牛市价差为主,可以利用Delta对冲交易Gamma.