昨日沪深两市振幅加大,午后金融板块带领下跌幅收窄,最终上证指数收跌0.11%,创业板指数一度跌逾2%,收盘下跌1.28%,两市成交额小幅放大。
昨日沪深两市振幅加大,午后金融板块带领下跌幅收窄,最终上证指数收跌0.11%,创业板指数一度跌逾2%,收盘下跌1.28%,两市成交额小幅放大。市场赚钱效应明显下降,跌停家数为近月新高。板块方面,仅零售、钢铁、银行等少数板块收涨,半导体、计算机设备、电子通信等领跌。三大指数表现分化,上证50与沪深300指数小幅收涨,中证500指数下跌1.23%。期指基差表现分化,IF和IH主力合约涨幅大于现货指数,基差走弱,IC合约贴水扩大。期权方面,标的资产50ETF上涨0.74%收于2.448,平值期权隐含波动率小幅回升。
期权成交下滑,持仓回升。当日全市场合计成交155.06万张,较前一交易日小幅减少4.57万张。认购期权成交79.07万张,较前一交易日减少5.32万张,认沽合约总成交75.99万张,较前一交易日增加0.76万张。日成交量PCR值0.96变动不大。持仓方面,期权总持仓209.07万张,较前一交易日持仓量小幅增加7.93万张。其中认购合约持仓100.96万张,较前一交易日增加1.25万张,认沽合约持仓108.11万张,较前一交易日增加6.69万张。持仓量PCR值1.07小幅增大。
当月合约成交持仓双回升。从当月持仓看,认购增加0.61万张,认沽增加5.58万张。成交量方面,当月合约增加1.44万张,其中认购减少1.90万张,认沽增加3.34万张。从当月合约各执行价数据看,认购2.50以下全面减持,2.55虚值集中增持。认沽深虚值价位小幅减持,持仓重心略有上升。整体来看,50ETF短期振荡中枢或上移。
期权隐含波动率小幅回升,平值认购期权隐含波动率上涨至16.51%,认沽上涨至17.81%。30日历史波动率目前在16.02%,与平值认购认沽隐含波动率相当。因盘中急跌推升虚值认沽需求,当月认沽微笑曲线偏度变大,各执行价认购期权隐含波动率仍低于认沽期权。
综合来看,蓝筹板块近期表现相对强势,上证50指数重新站稳半年线,期权隐含波动率企稳,持仓结构看,50ETF重心上移,投资者可试尝试牛市价差组合。
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