周三,国债期货继续弱势运行,再次创下新低,10年期国债收益率上行3.2BP至3.2%。昨日公布社融数据,前期商品房销售回暖的影响仍在,房贷后续乏力,社融环比接近翻倍,同比多增7111亿元,和地产表内渠道受限或有关联,考虑到外汇占款的流出,目前货币条件并不宽松。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月15日讯,期货最新消息:一、资金面。昨日,公开市场操作净投放600元,资金面紧张。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.4BP至2.3000%,7天利率上行0.3BP至2.4990%,14天利率上行0.54BP至2.6994%;银行间回购加权利率1天利率上行3.08BP至2.3168%,7天利率上行28.21BP至2.9329%,14天利率上行16.52BP至3.3066%。
二、现券市场。TF1703合约的CTD券160007.IB,IRR为-3.07%,该券当日估值为98.5758;T1703合约的CTD券为160023.IB,IRR为-4.72%,该券估值为95.6669。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行4.2BP、3.2BP至2.9657%、3.2186%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.2BP至170.00,固定利率国债指数下行0.2BP至170.40。
三、财经资讯。
1、11月新增社融1.74万亿,环比接近翻倍,同比多增7111亿;M2增速由上月11.6%回落至11.4%;当月金融机构贷款增加7946亿,环比多增1433亿,同比多增857亿。
四、结论及投资建议。周三,国债期货继续弱势运行,再次创下新低,10年期国债收益率上行3.2BP至3.2%。昨日公布社融数据,前期商品房销售回暖的影响仍在,房贷后续乏力,社融环比接近翻倍,同比多增7111亿元,和地产表内渠道受限或有关联,考虑到外汇占款的流出,目前货币条件并不宽松。公开市场央行周三净投放600亿元,考虑到国库定存的到期,昨日净投放为0,Shibor利率和银行间回购利率大幅攀升,资金面非常紧张。央行在近期调控杠杆以及稳定汇率的安排提高了短期资金成本,引发银行体系同业存单、同业理财等链条的连锁反应,期限错配和杠杆影响流动性,机构为满足资金需求被动抛售债券,造成价格的持续下跌,存在引发局部市场出现违约的风险。美联储宣布12月份加息25个基点,同时小幅上调了对未来经济的预期,预期2017年加息3次,2018年加息3次,消息公布后美元继续走高,与以往落地后的表现迥异,短期内仍对人民币汇率构成压力。考虑到债券市场去杠杆、同业和委外业务被动收缩的影响尚未消除,资金面依然承压,市场信心短期或难以修复,关注央行是否会有相应的流动性安排,短期内仍以短线顺势为主,快进快出,控制风险。
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