铁矿石1701周三夜盘续跌,收562(跌15),总减仓4.7万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微降,集中度微调;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。
宏观及外盘因素:央行16日开展3020亿元MLF操作,本周以来累计净投放资金已逾4000亿元。中国所持美债规模降至四年新低。两伊油长将缺席OPEC非正式会议。昨夜,道指欧股跌,美元创近14年新高,在岸人民币再创八年新低,离岸跌破6.89,美元指数小幅续涨,原油反弹承压,美铜承压调整,金银震荡,今日钢铁产业品种或延续承压波动。
简要策略:铁矿石1701或延续承压下跌波动,注意550-575区多空资金主动性及螺纹影响,防范反弹后资金打压;波段操作:持空20%资金仓位,突破567平仓,若570-585区承压弱势回落做空,若550-560区支撑较强可平空做多、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破565平仓,若570-585区承压弱势回落做空,若550-560区支撑较强可平空做多。
策略分析:短期受交易所抑制投机政策及美国加息预期增加影响,资金避险情绪大增,市场承压回落。当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,人民币大幅贬值进口矿提价,市场支撑仍较强,注意资金大幅减仓回落风险。操作上因钢厂对高品位矿需求较强、期货大幅贴水现货,超跌后强支撑区企稳后可做多,高位区承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:央行:对金融机构展开3020亿MLF操作。环保部:16日至20日,华北、黄淮、关中地区将出现大范围空气重污染过程;注意环保限产预期对市场波动影响。河北首次对唐山等十城发调度令,采暖季错峰停产应对雾霾,冬季环保限产将常态化。