上周50ETF期权的隐含波动率总体上稍有下滑-第2页

市场波动维持在低位,建议持有日历价差组合

上周市场震荡小幅上扬,但上证50板块中热点并不多,假期后投资者参与热情有所提高,上周成交量整体较前周增加近17%,不过上证50的波动率仍然维持在历史低点附近。上周成分股走势相关性继续小幅提升,成分个股的波动率总体变化不大,上证50的波动率短期反弹动能仍然不高,或仍将维持在低位,因此,建议投资者继续持有日历价差组合,也可利用跨式组合捕捉市场情绪变化较大时波动率反弹的机会。

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