亚太地区将成为全球资产管理最具发展潜力市场-第4页

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2016-7-14 14:17:34

2016年7月12日北京，中国证券投资基金业协会举办了《大类资产配置的本土化进程》主题晚间沙龙。

而专业大类资产配置流程主要包括战略资产配置、战术资产配置和优化资产配置三个步骤。而战略资产配置主要依据当前所处的宏观经济周期相位和财政政策与货币政策的走向判断各大类资产的投资价值，依据有效前沿或是风险平价理论完成战略性的投资组合方案。而战术性资产配置则包括了投资组合的风险匹配、风险测度和资产估值等工作。而最终在优化资产配置阶段进一步优化资产配置组合，调整主动投资与被动投资比例，提高整体组合的收益风险比。

随后多资产类别的投资方案需要落实到多策略和多管理人的挑选与组合。当前我国已经形成了包括权益投资、固定收益、量化对冲、货币、大宗商品、私募股权、不动产与海外资产等在内的资产体系，并在此基础之上逐步形成了包括权益套利、固定收益套利、商品套利、股票市场中性、CTA、宏观对冲、事件驱动、多策略等初步健全的策略体系。在策略和管理人组合的构建中，应当根据各策略之间的相关性特征，并结合针对候选管理人的实地尽调与业绩分析评价，制定出具体的组合构建方案。通过挑选各资产类别和各策略领域的优异管理人，以实现组合的超额收益表现。

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