期权组合的损益分析是所有期权投资者必须时刻关注的。具体的风控可以从到期损益和实时计算希腊值暴露来进行分析。
金投期货网7月1日讯,自从2015 年2 月9 日上市后,50ETF期权市场稳步发展,投资者类型和策略不断分化。我们回顾了这一年多来场内期权市场的一些基本数据,并从方向、波动性、择时指标这三个维度对目前期权相关策略进行梳理。 期权组合的损益分析是所有期权投资者必须时刻关注的。具体的风控可以从到期损益和实时计算希腊值暴露来进行分析。
由于无法控制在其他希腊值上面的头寸,期权的方向性交易建议更多使用价差组合,而不直接使用期权的裸头寸。在构建价差组合时,投资者可以结合自己对于隐含波动率的判断提高组合收益。
期权用于波动率交易是期权有别于现货、期货等线性产品的亮点所在。我们回顾了有关期权波动率交易的一些基本工具和组合,包括Delta 中性、跨式、宽跨式、蝶式组合的构建和损益分析。
期权可以作为投资者观察市场情绪的一个窗口。我们回顾了在海外成熟市场常用的期权市场情绪指标,并对在A 股市场的有效性进行了分析,并构建了一个利用市场情绪进行风格择时的策略。
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