周三,期债震荡下行,收益率反弹5BP左右。5年期主力合约TF1512开盘价99.750,最高99.945,最低99.405,收盘于99.625,涨跌幅为-0.17%,成交量为69731手,持仓量为16595手。
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月5日讯,国债期货:期债震荡下行下方或遇支撑。一、行情回顾。周三,期债震荡下行,收益率反弹5BP左右。5年期主力合约TF1512开盘价99.750,最高99.945,最低99.405,收盘于99.625,涨跌幅为-0.17%,成交量为69731手,持仓量为16595手。三张合约总成交71753手,总持仓23023手。10年期主力合约T1512开盘价98.565,最高98.690,最低98.195,收盘于98.355,涨跌幅为-0.28%,成交24150手,持仓17185手。
二、资金面。周三,资金面相对平稳,回购利率下行为主。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至1.7900%,7天利率上行0.3BP至2.2930%,14天利率下行0.1BP至2.6330%;银行间回购加权利率1天利率上行0.28BP至1.7901%,14天利率下行2.77BP至2.6238%,21天利率下行7.03BP至2.5626%。
三、现券市场。TF1512合约的CTD券150019.IB,IRR为-1.91%,该券当日于100.7949,收益率较昨日上行3.30BP;T1512合约的CTD券为140021.IB,IRR为-1.53%,该券收于107.2079,收益率较昨日上行10.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行4.5BP、5.5BP至2.9734%、3.1351%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数下行0.25BP至164.01,固定利率国债指数下行0.25BP至164.40。
四、财经资讯。
1、国务院:部署推进工业稳增长调结构,促进企业拓市场增效益;确定深化利率市场化改革,完善利率形成和调控机制。
2、投保基金:10月中国证券市场投资者信心指数呈现明显的企稳回升势头,环比上升7.8%,达到55.3,投资者信心连续两个月上升。
3、外媒:IMF尚未设定具体的日期,来评估是否将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。
五、结论及投资建议。10月官方PMI持平上月,非制造业PMI较上月回落至53.1,经济下行压力尚未明显缓解;十三五规划年均增长至少达到6.5%,缓解市场对经济失速风险的担忧;9月CPI同比增速自8月高点回落,通缩风险仍在,四季度政府很可能继续加码稳增长政策;央行周二完全对冲到期逆回购,资金利率基本平稳;人民币贷款和社融超预期,9月份金融领域对实体经济的支持稍微改善;人民币加入SDR讨论时间尚未确定,市场普遍认为可能性较高,情绪上或对资本流动、汇率、债市有积极作用。周三,权益市场回温,一级市场10年国债和农发长债招标不理想,期债震荡下行,关注T1512在98附近的支撑;利率低位市场波动加大,追涨杀跌或较常见,建议控制好仓位。总体上利率下行拐点未现,期债维持多头思路,调整中寻找入场机会,留有底仓的同时多单滚动操作。
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