逆回购缩量无碍十年期国债期货走高

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2015-10-23 10:49:39

昨日五年期国债期货全线高开，盘中走弱但午后一路走高，十债主力收盘大涨。五年期主力合约TF1512收盘报100.245元，涨0.18%，成交量3.34万，日增仓672，持仓量1.70万手。收盘CTD为130003.IB，IRR为2.2019。

十年期主力合约T1512收盘报99.290元，涨0.36%，成交量1.25万，日增仓474，持仓量1.75万手。收盘CTD为150023.IB，IRR为5.8108。

昨日傍晚，央行重启MLF，对11家金融机构开展中期借贷便利操作共计1055亿元，期限6个月，利率3.35%。昨日，央行进行200亿元7天期逆回购操作，利率维持在2.35%，本周净回笼450亿元，逆回购缩量仍在继续。进出口行昨日发行3期债，1、5、10年中标利率分别为2.5493%、3.3764%和3.6605%。

昨日央行重启MLF，Shibor利率变化不大，隔夜微跌0.1BP，但Shibor3月继续下行1.2BP;银行间质押式回购利率盘中较为紧张，7天期和2月期分别上涨28BP和17BP;交易所回购利率较为紧张，GC001、GC002分别上涨342BP和221.5BP。上证国债指数涨0.01%，收于152.54，现券端情绪依旧较为乐观，长债收益率微涨，但其余期限收益率继续下行。

央行逆回购继续缩量，但重启MLF对市场信心有了一定的提振，资金面稍显紧张，但现券端仍然较为乐观。市场情绪在上周调整过后出现了一定程度的分化，但回顾历史上10债收益率以2开头的历次经济背景，可知本次利率中枢下移还只是一个开端，央行降息周期也并没有结束，市场出现技术性调整无需过于恐慌。但保持偏乐观态度的同时要关注汇率变化可能对利率带来的冲击。5债压力位100.565，10债压力位99.320，前期低点有较好的支撑作用，前期仓底中长期多单可继续持有。

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