周一国债期货高开冲高后快速回落,之后震荡上升,收阳线,主力合约TF1412成交4195手,持仓7057手,TF1503成交2967手,持仓6272手。
周一国债期货高开冲高后快速回落,之后震荡上升,收阳线,主力合约TF1412成交4195手,持仓7057手,TF1503成交2967手,持仓6272手。
银行间资金利率相对稳定,整体变化幅度不大。其中14天下降4.27个BP,7天上升0.39个BP分别指3.78%和3.26%。现券方面,银行间长期关键期限国债收益率以下行为主。1、3、5、7和10年分别下降6、6、4.7、5.9和5.5个BP。
昨日盘中有两个事情需要投资者注意,一是国债期货出现大幅高开,这主要受周末中采PMI低于预期和前值有关,不过这也正反映了目前市场上多头的氛围相对比较好的,有利好消息刺激即立刻反应,短期内,市场还是以多头氛围为主;二是国债期货移仓换月再度提前,从下季和当季合约的持仓来看,本周主力合约即可换月完成。
通常,在这种情况下远月合约表现都会好于近月合约,远月和近月价差也会增大。今日TF1503曾盘中创出新高,价差最多到0.6元,投资者可以考虑买入近期合约同时卖出远月合约进行跨期套利。
10月中采和汇丰PMI终值均显示经济仍比较脆弱,通胀压力不大,资金相对充足,政策面继续放宽的概率大。关注公开市场操作。
行情上,我们认为目前国债牛市格局仍在,多头投资者可逐渐从TF1412合约中移仓至TF1503。TF1503的支撑点位95.63,压力点96.74。
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