周一,国债期货主力合约TF1412震荡微跌,成交不足500手,信贷数据的影响尚未结束,流动性的负面影响也在,数据空档期观望情绪可能继续影响行情,震荡区间操作。
金投期货8月26日讯,周一,5年期国债期货窄幅振荡。主力合约TF1412开盘93.648,最高93.560,最低93.554,收盘于93.606,下跌0.044,涨跌幅为-0.05%,成交量为474手,持仓量为7929手。国债期货TF1409、TF1503合约分别下跌0.050和0.020,涨幅分别为-0.05%和-0.02%。三张合约总成交量为534手,持仓量为8600手。
周一,资金利率小幅波动,2周SHIBOR下行5.6BP。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至2.8410%,7天利率下行0.6BP至3.3630%,14天利率下行5.6BP至3.8860%;银行间回购加权利率1天利率下行0.73BP至2.8383%,14天利率上行0.86BP至3.9323%,21天利率上行10.55BP至4.8189%。
现券市场。TF1412合约的银行间CTD券为130020.IB,IRR为4.4388%,基差为-0.09,该券当日收于98.8000,收益率较昨日下行1.49BP。债券市场方面,固定利率国债到期收益率小幅波动,5年期、10年期收益率分别上行1.01BP、-0.36BP至4.0157%、4.2524%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.06BP至147.11,固定利率国债指数上行0.06BP至147.46。
7月份汇丰PMI初值创6月以来新低,发展动能有所减弱,仍需政策支持;M2增速、信贷投放大幅低于预期,融资需求仍在,但恢复不足使得下半年宽松货币环境依然有必要,但总量调节依旧难见;市场传言至8月17日四大行新增贷款仅500多亿元,经济发展再添变数,数据仍需进一步验证,交易心理比较谨慎。
上周公开市场净投放110亿元,本周到期650亿元,由于新股集中上市冻结资金及月末影响对资金造成时点性扰动,周一打新和跨月资金略显紧张,今日或进行少量正回购;一级市场,农发行招标发行三期固息债,需求较好。
周一,国债期货主力合约TF1412震荡微跌,成交不足500手,信贷数据的影响尚未结束,流动性的负面影响也在,数据空档期观望情绪可能继续影响行情,震荡区间操作。
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