今年一季度,期货私募总体业绩仍然不俗,纳入统计的150只产品中,平均收益率为10.44%。
今年一季度,期货私募总体业绩仍然不俗,纳入统计的150只产品中,平均收益率为10.44%。不过首尾相差仍然巨大,其中表现最差的产品是新博鑫稳健策略1号,亏损幅度达89.43%,净值仅为0.0437。而业绩最好的是毛泽红管理的凯泽一号,收益率为133.81%。
值得注意的是,随着政策的推进,以往借助于基金专户发行产品的期货私募,有望直接通过期货公司开立期货账户,而期货公司亦有望借此加深与期货私募的合作。
据期货资管网统计数据,纳入统计的369只管理期货策略基金,包含284只单账户、17只有限合伙、2只信托产品、2只券商集合理财、3只期货专户、50只公募专户产品、11只海外基金。而其中有3个月以上持续业绩记录的产品共150只,今年一季度的平均收益率为10.44%。总体看,实现正收益的有99只,占66%,收益率实现翻番的共3只,收益率在50%以上的共7只,收益率在10%以上的共61只。
150只产品中,使用量化策略的共有83只,占比55.33%,一季度的平均收益率为6.96%;使用主观交易策略的共67只,占比44.67%,一季度的平均收益率为14.76%,远高于量化策略的产品。期货资管网报告指出,从去年下半年以来,商品市场多为单边下跌趋势行情,尤其是今年一季度,这给主观趋势交易的期货私募提供了赚钱的大机会,而对于量化策略的私募却相反,行情难以把握,操作较为谨慎,收益率虽远不如主观策略的产品,但表现得相当稳健,回撤也较主观小。
纳入统计的150只产品中,表现最差的产品是新博鑫稳健策略1号,亏损幅度达89.43%,净值仅为0.0437。而业绩最好的是毛泽红管理的凯泽一号,收益率为133.81%,采用的策略是多品种的手工高频交易。该账户自去年5月开始操作以来,累计收益率高达325.56%,在3月14日当天最高净值为6.38,但下半月则出现了较大回撤,净值回至4.26,主要是在对沪铜的日内交易中出现过多亏损。今年迄今,凯泽一号的收益来源主要是做空PTA、沪铜、铁矿石、螺纹钢等品种。
值得注意的是,150只产品中属于操盘手管理的产品有59只,一季度的平均收益率为7.14%,59只操盘手产品中实现正收益的有34只,占52.3%;而属于资管团队管理的产品共91只,实现正收益的有65只,占71.43%;从收益率分化和稳定性来看,资管团队的产品比操盘手要更胜一筹。
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