一、天然橡胶盘面综述
1. 2013年9月6日沪胶1401合约开盘于20780元,最高20985元,最低20565元,收于20810元。
2. 成交量为686284手,成交增加-153712手,成交量增长-18.3%,较上交易日变化-41.6%.
3. 持仓量为170704手,日持仓增加-8386手,持仓量增长-4.7%,较上交易日变化-2.5%.
4. 以收盘价计,涨15元,涨幅0.1%,较上交易日变化-0.4%.
5. 持仓方面,1401前20大多头持仓量45577(-1820)手,前20大空头持仓量47449(-2100)手。
6. 多头日增仓-3.8%(较上交易日变化-4.0%),空头日增仓-4.2%(较上交易日变化2.4%),主力多单/主力空单比值为96.1%(较上交易日变化0.4%).(前20多头持仓日变化公式为多头今日减昨日,空头类似。日变化的计算方法和结果与上期所计算方法有少许差别。)
二、天然胶现货
1. 2013年9月6日,天然胶方面,华东全乳胶报19300到19300元/吨,泰国20号标胶报2540到2560美元/吨,马来西亚20号标准胶报3200到2550美元/吨,青岛保税区泰标20号报2440到3100美元/吨。泰国烟片胶报2740到2750美元/吨。
2. 价差方面,华东全乳胶较前日变化(100)元/吨,泰国20号标准胶较前日变化(0)美元/吨,马来西亚20号标胶较前日变化(0)美元/吨,青岛保税区泰标20号较前日变化(10)美元/吨,泰国烟片胶较前日变化(0)美元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 复合胶方面,泰国标准胶折合复合胶价为18344 元/吨;泰国烟片胶折合烟片复合胶价为19789 元/吨。
4. 复合胶价差方面,全乳胶减泰国标准复合胶价差956 元/吨(较前日变化90 元)。烟片复合胶减泰国标准复合胶价差1235 元/吨(较前日变化1 元)。全乳胶减烟片复合胶价差-489元/吨(较前日变化90元).
三、天然橡胶期货
5. 沪胶期货主力合约减沪胶现货价差1510 元人民币/吨(较前日变化-85元);日本烟片胶胶主力合约减泰国烟片胶现货价价差为104 美元(较前日变化30 美元);Sicom标准胶期货价减泰国20号标准胶现货价价差为-49 美元(较前日变化-11美元);
6. 沪胶期货主力减日胶期货主力折合人民币复合胶价差为273 人民币元//吨(较前日变化-210 元);沪胶期货主力减新加坡标准胶期货折合复合胶价差为2820 人民币元//吨(较前日变化85 元);
7. 烟片胶现货折合人民币含关税增值税价为21409 元//吨(10 元),期货价减烟片胶折算价为-599 元//吨(5 元).
今日建议
沪胶的走强,主要的因素有:7月宏观经济数据短期走暖,市场对北戴河会议的利多政策预期判断,市场对10月18届三中全会的利多政策预期判断,基本面的持续去库存,对金九银十的需求旺季预期,国储可能的收储因素,到27000跌至17000的超跌反弹,橡胶技术形态上吸引抄底等因素。
从基本面来看,橡胶的供应压力仍然存在。橡胶消费而言,轮胎厂有所涨价,经销商库存偏高,轮胎厂开工率止跌回升。从基本面来看,沪胶仍然看空,但比前期有所好转。
预计沪胶1309里面有4-6万吨旧胶,这导致沪胶1309低于1401计1610元。
9月4日有传闻称国储橡胶收储价格较低(沪胶1309+300元),收储未达成协议,可能10日后再谈。已经过盘面消化吸收。
预计沪胶震荡强势。操作上短线思路。点位参考:20850以上多,20700以下短空。30-40点止损,50-60点移动止盈。