期货套利：期现套利机会逐渐减少且收益整体有所降低

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2016-4-8 15:08:19

本周,随着三大期货基差的收窄,期现套利机会逐渐减少且收益整体有所降低。IF期货的单笔套利收益相比此前大幅下降,但依然存在持续的套利机会。

金投期货网4月8日讯，最新商品期货消息。本周,市场主要处于震荡中,沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.75%、0.86%和0.77%。从经济数据来看,工业企业利润增速由负转正,市场对经济回升的预期增强。周三,美联储主席耶伦在讲话中表露出对加息持谨慎态度。在外部环境偏宽松的利好带动下,市场出现大幅反弹。但由于市场在该点位附近存在获利需求和解套压力,上涨缺乏动能,近期依旧可能以震荡为主。

从基差来看,三大期指近期表现持续强于指数。除下季合约外,其余合约涨幅均超过指数,贴水幅度进一步收窄。截止周五收盘,IF、IH和IC的当月合约分别仅贴水0.47%、0.15%和1.58%。IF和IH当月合约的贴水幅度目前很低,对冲时的基差亏损在0.50%以内,而IC合约的贴水相对较大。

本周,随着三大期货基差的收窄,期现套利机会逐渐减少且收益整体有所降低。IF期货的单笔套利收益相比此前大幅下降,但依然存在持续的套利机会。IH期货盘中大部分时间没有套利机会,仅有的几次机会持续时间较短,但出现正向套利机会。IC期货当月合约的基差相对较高,反向套利机会收益较为可观。

从成交量来看,三大期货的总成交量较上周均有所回升。IF、IH和IC期货的日均总成交量分别增加7.18%、6.61%和14.69%。从持仓量来看,IF和IH期货的总持仓量有所上升,而IC期货的总持仓略有下降。IF、IH和IC期货总持仓变动分别为0.13万手、0.22万手和-0.02万手。

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