大连商品交易所期权交易管理办法共八章,全文如下:
行权是指期权买方按照规定行使权利,以行权价格买入或者卖出标的期货合约,了结期权合约的方式。
放弃是指期权合约到期,买方不行使权利以了结期权合约的方式。
第二十九条 非期货公司会员和客户可以申请对其同一交易编码下的双向期权持仓进行对冲平仓。对冲结果从当日期权持仓量中扣除,并计入成交量。申请时间和具体方式由交易所另行公布。
第四章 行权与履约
第三十条 客户的行权与履约应当通过会员,并以会员名义在交易所办理。
第三十一条 在交易所规定时间内,期权买方可以提出行权申请,具体方式由交易所另行规定。
期权卖方有履约义务。履约是指当期权买方提出行权时,期权卖方有义务按合约规定的行权价格买入或者卖出一定数量的标的期货合约。
每日交易闭市后,交易所按照随机均匀抽取原则进行行权配对。
第三十二条 期权买方可以申请对其同一交易编码下行权后的双向期货持仓进行对冲平仓,对冲数量不超过行权获得的期货持仓量。对冲结果从当日期货持仓量中扣除,并计入成交量。
期权卖方可以申请对其同一交易编码下履约后的双向期货持仓进行对冲平仓,对冲数量不超过履约获得的期货持仓量。对冲结果从当日期货持仓量中扣除,并计入成交量。
上述业务的申请时间和具体方式由交易所另行公布。
第三十三条 看涨期权行权与履约后,期权买方按行权价格获得期货买持仓,卖方按同一行权价格获得期货卖持仓。
看跌期权行权与履约后,期权买方按行权价格获得期货卖持仓,卖方按同一行权价格获得期货买持仓。
第三十四条 期权合约到期前,会员应当提醒客户妥善处理期权持仓。
第三十五条 到期日闭市后,交易所进行如下处理:
(一)行权价格小于当日标的期货合约结算价的看涨期权持仓自动申请行权;
(二)行权价格大于当日标的期货合约结算价的看跌期权持仓自动申请行权。
期权买方也可以取消自动申请行权,具体时间和方式由交易所另行公布。
第三十六条 每日交易闭市后,交易所根据闭市时的期权买方持仓及其所在会员的结算准备金余额,以申请时间优先的原则按照以下步骤确定期权能否行权:
(一)期权行权建立的期货合约持仓与原期货合约持仓之和不得超过该期货合约的持仓限额,否则实行部分行权或者不予行权;
(二)期权行权后期权买方会员的结算准备金余额不得低于零,否则实行部分行权或者不予行权,具体要求如下:
1.行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权以及行权价格等于标的期货合约当日结算价的期权行权时,结算准备金余额应当满足相应期货合约上一交易日结算时的交易保证金要求;
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