白糖期货合约SR805下跌0.88%

白糖期货合约SR805早盘快速下跌后震荡，收报6099，下跌-0.88%。成交量为34.50万手，持仓量为43.41万手，日增+14826手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.86%、13.41%、13.82%和14.08%。

12月11日，白糖期权总成交量1.83万手，持仓量13.86万手，成交额1664.73万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.58和0.72，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有86.12%和71.85%，持仓量第一。SR803所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有2.27%和5.54%，其余合约的成交情况则差别不大。

受标的白糖期货1805合约大幅下跌的影响，看涨期权全面下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中，SR805-C-6500领跌，跌幅达-32.65%，SR805-C-6400次之，为-29.27%。看跌期权中，SR805-P-6100领涨，涨幅达+26.09%，SR805-P-5900次之，为+24.18%。SR805总体隐含波动率为10.84%，小幅下跌。

郑糖1805大幅下跌，回吐上周涨幅，位于布林轨道中轨下方，日线级别看，MACD处于0轴下方；KD指标反转死叉向下，维持震荡走势，SR1805合约暂且在6000-6200区间交易。期权操作上，方向性策略：区间看待，逢低卖出看跌期权，逢高卖出看涨期权；波动率策略：隐含波动率震荡或下跌，可继续持有做空波动率策略，卖出宽跨式组合。

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