整体上债券中期牛市格局或依旧维持,期债整理修复后或重新提供做多机会,维持逢回调做多的方向性策略建议不变。同时可关注“多TF/T1703、空TF/T1612”的跨期套利机会。
金投期货网8月26日讯,【观点与策略】
关注“多1703、空1612”套利。TF1612支撑位101.215元,压力位101.595元;T1612支撑位100.645元,压力位101.305元。央行重启14天期逆回购操作拉长资金久期引发降杠杆的担忧情绪开始缓解,银行间债市现券收益率微跌,国债期货冲高回落整体维持震荡。一方面情绪的冲击短暂且易逝,但数据和政策面真空期情绪修复尚需时日,目前期债减仓震荡即表明市场维持谨慎;另一方面央行乐见去杠杆行为收敛,但不希望资金利率中枢持续上扬。预计随着央行公开市场净投放的加码,流动性供需格局将渐趋平稳。整体上债券中期牛市格局或依旧维持,期债整理修复后或重新提供做多机会,维持逢回调做多的方向性策略建议不变。同时可关注“多TF/T1703、空TF/T1612”的跨期套利机会。
【昨日国债期市】
5年期国债期货主力合约TF1612开盘101.395元,最高101.490元,最低101.330元,收盘101.345元,下跌-0.030元,跌幅0.00%,振幅0.160元,成交8745手,较昨日减少2216手,持仓19537手,减仓281手。10年期国债期货主力合约T1612开盘101.055元,最高101.145元,最低100.845元,收盘100.915元,上涨-0.055元,涨幅0.02%,振幅0.300元,成交22161手,较昨日减少6233手,持仓33721手,减仓104手。
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