历史波动率整体走高,已实现波动率短期小幅提高,日间日内波动加剧。VIX指数止高回落,隐含波动率方面,call和put均震荡下行。总体来看,建议关注波动率操作。
金投期货网6月20日讯,本周上证50ETF收于2.109,下跌1.40%,相关的基金类产品跌幅在1.6%至2.1%之间,股指期货跌幅为1.13%。本周标的周内走势整体表现为大幅走低后震荡上行。本周为期货交割周,股指期货(IH1606)负基差持续减小,并于本周回正,平均贴水在7.01附近。
期权行情
本周当月call和put成交量较上周均大幅增加,call高于put。就当月合约持仓明细来看,call、put持仓均有所下降,call减仓幅度高于put,其持仓比震荡下行,短期投资者持谨慎态度。
波动率分析
历史波动率整体走高,已实现波动率短期小幅提高,日间日内波动加剧。VIX指数止高回落,隐含波动率方面,call和put均震荡下行。总体来看,建议关注波动率操作。
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