1、买进期权与卖出期权:买进期权是指合约持有者有权利以执行价格买进一定数量的外汇。卖出期权是指合约拥有者有权利以执行价格卖出一定数量的外汇;2、履行合约:外汇期权的持有者,有权利决定是否需要“履行”合约,或听任合同到期而不去执行;3、到期日:外汇期权合约有一个最后的到期日;4、平价:期权的履约价格等于当时的即期汇率,称为平价;5、折价:当履约价格优于即期汇率时,即为折价;6、溢价:当履约价格不如即期汇率时,即为溢价。
外汇期权的相关概念:
1、买进期权与卖出期权:买进期权是指合约持有者有权利以执行价格买进一定数量的外汇。卖出期权是指合约拥有者有权利以执行价格卖出一定数量的外汇;
2、履行合约:外汇期权的持有者,有权利决定是否需要“履行”合约,或听任合同到期而不去执行。履约价格或执行价格:即期或远期合约上的价格,都是反映当时的市场价格。外汇期权中,未来结算所履行的价格称为履约价格或执行价格。履约价格决定于合约签订的当初,可能完全与即期和远期汇率不同;
3、到期日:外汇期权合约有一个最后的到期日。期权的持有者如果希望履行合约,必须在合约到期前通知另一方。到期日表示为某年、某月、某日的某个时间,如:1999年11月18日,东部标准时间早晨10:00。
4、平价:如果期权的履约价格(即合同价格)等于当时的即期汇率,称为平价。如果履约价格等于当时对应的远期汇价,称为远期平价。如,3个月期的期权履约价格与3个月期的远期汇率都是1.7500DEM/USD;
5、折价:对于期权的持有者来说,当履约价格(如:1.5000的DEM卖出期权)优于即期汇率(如:1.8000DEM/USD)时,即为折价。对于远期折价亦然;
6、溢价:很容易猜出,溢价就是指对于期权的持有者来说,当履约价格(如:1.8000的DEM卖出期权)不如即期汇率(如:1.5000DEM/USD)时,即为即期溢价。
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