鸡蛋这个品种比较妖,别的品种一般都是现货涨的时候,期货跟着走强,现货跌的时候,期货跟着下跌。你会发现最近鸡蛋现货价格跌的时候,盘面反而突然大涨,今天鸡蛋价格涨的时候,开盘反而先大跌,从每一天来看,鸡蛋的现货价格和期货价格有时候不太一致,甚至截然相反。
所以你会发现,今年的 jd5/9 价差走势的路径似乎是跟着 2017 年的趋势在走,就像棕榈复制 2016 年的大行情一样,如果 jd5/9 也复制 2017 年的大行情的话,那么这个价差有可能突破-1500,从 jd5/9 价差的历史情况来看,一般情况下价差底线在-300,所以在-900 的价差上继续做反套的话,你的潜在最大风险可能有 600 个点,如果真的复制 2017 年的走势,那么价差有可能突破-1500,你的潜在利润空间基本上也是 600 点,盈亏比基本上是 1:1。
当然,这个只是理论上的最大亏损和最大收益,你可以根据自己的情况来控制亏损,不一定偏要等到-300 才离场,你可以-700 当做止损,-1300 开始离场,这样止损 200 个点,利润 400 个点,盈亏比是 2:1,这个都是可以自己调整的。
我个人认为 jd5/9 价差有可能会继续走弱,最终会突破-1000 甚至复制 2017 年的行情,但是现在还不确定,可能等到 3 月中下旬的时候,情况可能会更加明朗一些,如果现货和近月都开始走弱了,那么 jd5/9 价差基本上就要破-1000 了,破了之后可能就不太好再回到-900 以内甚至-1000 以内了。所以你如果要参与 jd5/9 反套,想要有空间,必须得判断它会不会复制 2017 年那样的行情,如果你坚信会复制,那么价差收窄你就坚定地做反套,等待价差拉大。
关于套利设置云止损的问题,因为套利合约是两条腿,你没办法去设置云止损单的,比如,你在-900 入场做 jd5/9 反套,打算在-700 的时候止损,你需要对 jd2005 和 jd2009 两个合约都设置止损,它可能是上涨的过程中,价差到了-700,也有可能在下跌的过程中价差到了-700,就是你没办法给 05 和 09 合约设置一个固定的止损价格,所以没有办法去设置云止损单。
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