获利了结或致期债震荡调整-第2页

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为160002.IB，IRR为1.43%，10年期活跃CTD券为150023.IB，IRR为1.23%，目前R007约2.43%，无正向期现套利机会。

现券方面，利率债收益率整体上行。早盘国开续发3、5、7、10、20年期，招标收益率整体小幅下行；午后盘面调整，各期限收益率走势出现反转。截止日终，国债收益率曲线除个别期限外，整体上行1-3BP；国开债、农发行债、进出口行债曲线整体上行1-3BP。具体来看，3年期160016带动曲线对应期限稳定在2.36%；5年期160015带动曲线对应期限上行1BP至2.48%；7年期160014带动曲线对应期限上行3BP至2.66%；10年期160017带动曲线对应期限上行2BP至2.67%。

货币市场方面，8月16日银行间质押式回购市场共成交27475亿元，增加5.66%。主要期限利率小幅下行，其中，隔夜收于2.05%，下跌5bp，7天收于2.43%，上涨4bp；中期方面，14天收于2.62%，下跌4bp；长期方面，1个月收于2.65%，下跌5bp。3个月收于2.76%，与上一交易日持平。

【财经资讯】

8月16日，国家外汇管理局统计数据显示，2016年7月，银行结汇7433亿元人民币（等值1113亿美元），售汇9547亿元人民币（等值1430亿美元），结售汇逆差2114亿元人民币（等值317亿美元）。其中，银行代客结汇7009亿元人民币，售汇8328亿元人民币，结售汇逆差1319亿元人民币；银行自身结汇423亿元人民币，售汇1218亿元人民币，结售汇逆差795亿元人民币。2016年1-7月，银行累计结汇54905亿元人民币（等值8380亿美元），累计售汇68368亿元人民币（等值10434亿美元），累计结售汇逆差13463亿元人民币（等值2055亿美元）。其中，银行代客累计结汇49683亿元人民币，累计售汇63360亿元人民币，累计结售汇逆差13677亿元人民币；银行自身累计结汇5222亿元人民币，累计售汇5008亿元人民币，累计结售汇顺差214亿元人民币。