周二(8月16日)中国外汇交易中心称,自本周一(8月15日)起推出外汇期权净额清算交易确认等业务,以配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务,初始交易范围为期限1年以内(含)的美元对人民币普通欧式期权交易。
而对于已进入净额清算的交易,交易双方协商一致退出净额清算的,应在退出当日通过交易后处理平台变更清算方式和清算状态。交易双方协商一致提前终止交易的,应在提前终止当日通过交易后处理平台变更交易状态。因交易中心组织冲销提前终止合约的,交易后处理平台自动变更相关交易的交易状态。
通知并称,自8月15日起,外汇期权因行权产生的即期交易或现金流支付,应通过交易后处理平台进行交易确认。其中,外汇净额清算相关交易的确认截止时间为下一交易日9:20,双边清算相关交易的确认截止时间为下一交易日16:40。
此前,中国货币网4月报导称,中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务,试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉期做市商,参与机构范围将视冲销实际情况调整。
目前人民币利率互换(IRS)已经实现了中央对手净额清算,通过向中央对手提供保证金的方式,解决额度占用和风险资本过高等问题。