期现套利方面,主力合约升水较高,本周或出现正向套利机会;跨期套利方面,关注新上市1410合约是否出现套利机会。
股指期货期现价差周一维持高位,随后重心回落,在零附近窄幅震荡。以五分钟数据统计,当月合约期现价差均值2.34点,周一达到全周最高11.77点,周五创下最小值-3.16点。
无风险套利方面,当月合约出现过3次正向套利机会,扣除成本后盈利13.52点;下月合约出现过1次正向套利机会,扣除成本后获利5.75点。
上周期指跨月价差周初窄幅震荡,随着到期日,震幅加大,重心上移。1409-1408合约价差波动均值8.72点,周内最低3.60点和最高19.80点均出现在周五。以5分钟数据统计,上周5个交易日中共出现7次统计套利机会,套利总收益约为7.6点。无风险套利方面,1409-1408出现过一次正向套利机会,扣除成本后浮亏6.4点,1503-1412合约出现过一次正向套利机会,扣除成本后盈利13.4点。
期现套利方面,主力合约升水较高,本周或出现正向套利机会;跨期套利方面,关注新上市1410合约是否出现套利机会。
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