现在距离美国总统大选日仅剩一周时间,有民调显示两位候选人支持率不相上下,政治风险陡然增加,有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)也出现飙升,股票期权交易员们因此在进行仓位布局,为股市可能出现的任何混乱行情做好准备。
美国广播公司(ABC)的一项调查显示,特朗普领先一个百分点,而洛杉矶时报则称特朗普领先超过两个百分点。
因对下周大选结果的忧虑在上升,周二美国股市遭到抛售,标普500指数收报近四个月低位。CBOE波动率指数周二飙升,并升破长期均值20,触及七周高位。
过去6个交易日内,“恐慌指数”已经攀升逾40%,而同期美股标普500指数下挫不到2%。有分析认为,这预示这更多动荡将来临。
本周交易员们已开始加码CBOE波动率指数的看涨期权,以试图在股市波动加剧的情况下获利。
据期权分析机构Trade Alert的数据,截至周二,未平仓VIX看涨期权合约数量与看跌期权合约数量之比为3.5:1,创下约六个月来最高。
到期日在11月的期约仓位显示的防御程度甚至更高,每逾四份VIX看涨期约对应有一份看跌期约。
嘉信理财(Charles Schwab)常务董事Randy Frederick说道:“VIX指数连涨六个交易日,这告诉你人们在推高标普500指数期权的价格。”
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