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期货交易中套利交易是什么?

内因套利也可以称为“收敛套利”。内因套利是现在市场的价格偏离了(根据长期历史数据统计出的)合理的价差区间,认为价格有回归合理价差的需要而做出的一种套利交易。

内因套利也可以称为“收敛套利”。内因套利是现在市场的价格偏离了(根据长期历史数据统计出的)合理的价差区间,认为价格有回归合理价差的需要而做出的一种套利交易。

赶集返佣网:期货交易中套利交易是什么?内因套利需要注意哪些?

做内因套利并非一件简单的事情,首先要对现货产业有非常清晰的了解,其次要对套利做好风险控制。从深层次角度来说,巴菲特购买跌破净资产的股票的行为,就是一种内因套利的操作思路。在国际外汇市场上的内因套利甚至成为对冲基金的主要操作模式。

一般来说,内因套利有以下几个操作难题:

1、逆势思维

我们在寻找“套利机会”的时候,恰恰就是市场走出与之前不寻常的走势的时候,因此我们预期市场会从不寻常回复寻常。但是“存在即是合理”,如果这样的价差本身是不合理的,它又为什么会存在呢?既然存在,而且长期持续存在,就一定有它存在的道理。

2、预测思维

内因套利是比较典型的预测思维——预测价差会回归,预测价差会回归到某个区间。但是,市场不断在变化,为什么价差走势一定会按你设想的方向来发展呢?

3、正确率未必髙

套利介人的时间往往是在价差格局发生巨大改变的初期,改变可能要发生很长时间,甚至不再回头,这个时候介人确实是很危险的。

4、收益有限

在承担了上述无限大风险的前提下,套利的收益是相当有限的,一旦回到“正常”的价格区间,你就会选择出场。

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期货套利的形式有哪些
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1、跨期套利:投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动;2、跨市套利:投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动;3、跨品种套利:即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
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如何判断期货套利机会
期货套利交易是指投资者能够进行投资为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在,一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。
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