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原油期货跨市场套利风险及操作策略

从理论上讲,上海原油期货和迪拜阿曼原油期货套利可行性最大。当然,国际原油不管哪种油种,大的方向上是一致的,因此如果考虑油种之间的价差因素,那么WTI原油期货、Brent原油期货和上海原油期货也可以构建套利组合。

金投期货网(http://futures.cngold.org/)10月30日讯,原油期货跨市场套利风险及操作策略】随着上海国际能源交易中心原油期货上市步伐临近,市场广泛关注芝商所(CME Group)WTI原油期货、Brent原油期货、迪拜交易所阿曼原油期货(代码:OQD)等境外原油期货和上海原油期货之间的套利机会。(小编推荐阅读:《原油期货三种套利方法解析

期货合约的标的来看,WTI和Brent原油期货的标的是轻质低硫原油,中东原油期货的标的大多是中质含硫原油,例如伊拉克的巴士拉轻油、阿联酋的迪拜原油、卡塔尔的卡塔尔海洋油等。而上海国际能源交易中心即将上市的原油期货是中质含硫原油。

不同油种之间的品质差别(比重、含硫量等指标)比较大,一般轻质低硫原油价格较高,重质高硫原油价格较低。同一油种不同阶段开采出来的原油品质也会有差异。而供需情况的变化也会导致价差的变化,比如专用某类原油的炼厂发生火灾关闭,往往会导致该原油相对其他油种价格降低。同一油种在不同地区的价格也会不同,因此同一种油也会有地域价差。

从进口量来看,阿曼原油进口占中国原油进口比重将近10%(2016年为9.2%),是中国炼油企业进口的首选。由于流动性和贸易便利性,阿曼原油可能最符合上海原油期货合约中的交割品级。

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