如何处理期货套利头寸处理套利头寸的方法有哪些?
(3)延迟结束套利头寸。
在一个标准的套利交易中,期货合约到期时清算持有的股票,此时,如果其他月份的期货合约与套利期初一样,仍然有较大的定价偏差,并且方向和原来的那个期货合约相同,即存在着与当初一样的套利空间,那么,持有的股票现货头寸就不必平仓,只清算期初的期货合约,并通过买卖这个远期的期货合约继续进行套利操作,从而建立新的套利头寸,这种操作方法就相当于延迟结束套利头寸。因为延迟结束套利头寸不必买卖股票,新套利头寸的交易成本仅是期货合约的交易成本,所以,在到期日延迟套利头寸的额外成本是很低的。
(4)提前解除与延迟结束套利的结合。
在实际操作过程中,也存在着在套利头寸持有期间,套利头寸的期初定价产生相反的定价偏差,进而又产生了无套利条件,同时其他月份的期货合约与套利期初一样,仍然有较大的定价偏差,并且方向和原来的那个期货合约相同。此时投资者可以将提前解除与延迟结束套利的结合使用,提前解除与延迟结束套利相结合的总利润等于初期套利利润、提前结束套利利润与延迟结束套利利润三项之和。
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