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2018年期货从业资格考试重点计算题知识点一交易所对会员的结算公式

本文介绍期货从业资格考试重点计算题知识点:交易所对会员的结算公式。

本文介绍期货从业资格考试重点计算题知识点:交易所对会员的结算公式。

交易所对会员的结算公式

(1)结算准备金余额的计算公式:

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费

(2)当日交易保证金计算公式:

当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×合约乘数×交易保证金比例

(3)当日盈亏的计算公式:

当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)×卖出手数×合约乘数

+(当日结算价-买入成交价)×买入手数×合约乘数

+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓手数-上一交易日买入持仓手数)×合约乘数

(4)风险度计算公式

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【例1—1】某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,同一天该会员平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元,且未持有任何期货合约,则客户的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)情况为:

(1)当日盈亏=(4030—4040)×20×10+(4040—4000)×2 0×10=14000(元)

更为简便易懂的计算方法

买 入(开仓) 40手 4000元/吨

卖 出(平仓) 20手 4030元/吨

持 仓(当日) 20手 4040元/吨(结算价)

平仓盈利= 20(手)×(4030-4040)元/吨×10(吨/手)=6000元

持仓盈亏= 20(手)×(4040-4000)元/吨×10(吨/手)=8000元

(2)当日结算准备金余额=1100 000 -4040×20×10×5%[持仓的保证金,当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×合约乘数×交易保证金比例

]+14 000=1073600(元)

【例1—2】接上例,4月2日,该会员再买入8手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4060元/吨,则其账户情况为:

(1)当日盈亏=(4060—4030)×8×10+(4040—4060)X(20—40)×10

=6400(元)

更为简便易懂的计算方法

买 入(开仓) 8手 4030元/吨

卖 出(平仓) 0手

持 仓(历史) 20手 4040元/吨

合计持仓(当日) 28手 4060元/吨

持仓盈亏= (4060-4030)×8×10[新开仓的盈亏]+(4060-4040)×20×10=6400元

(2)当日结算准备金余额=1073600+4040×20×10×5%一4060×(40—20+8)×10×5%+6400=1063560(元)

【例1—3】接上例,4月3日,该会员将28手大豆合约全部平仓,成交价为4 070元/吨,当日结算价为4 050元/吨,则其账户情况为:

(1)当日盈亏=(4 070-4 050)×28×10+(4 060-4 050)×(0-28)×10=2 800(元)

更为简便易懂的计算方法

买 入(开仓) 0手

卖 出(平仓) 28手 4070元/吨

持 仓(当日) 28手 4060元/吨

持仓盈亏= 10×28×10=2800元

(3)当日结算准备金余额=1063560+4060×28×10×5%+2800=1123200(元)

【例1-4】6月17日,某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR1710空头合约100手,当日收盘价为3104元/吨,当日结算价为3083元吨,李先生的客户权益为303500元,该期货公司SR1710的保证金比例为17%,(SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码,交易单位是10吨/手),则该客户的风险度为。

【解析】该客户的保证金占用=当日结算价×持仓手数×交易单位×保证金比例

=3083×100×10×17%=524110元

2018年期货从业资格考试重点计算题知识点一交易所对会员的结算公式

期货合约 平仓 持仓 编辑:落地成盒

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