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豆粕1805合约偏弱运行 短线或持续偏弱整理

m1805合约偏弱运行,收报2754,下跌-0.58%,成交量为67.30万手,持仓量为199.91万手,日增仓+13872手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.25%、

行情介绍和分析

集金期货通行情数据显示,m1805合约偏弱运行,收报2754,下跌-0.58%,成交量为67.30万手,持仓量为199.91万手,日增仓+13872手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.25%、16.94%、17.19%和17.40%。

1月11日,豆粕期权成交量6.63万手(按双边计算,下同),持仓量35.14万手,成交额3793.45万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.51(前日0.59)和0.78(前日0.80),两者皆下跌,看涨期权较看跌期权增仓明显,显示市场对后市偏乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的71.11%、27.32%,持仓量占比分别为74.51%和18.37%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货弱势运行的影响,实值看涨期权普遍下跌、实值看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+350.00%,m1805-C-3100合约次之,为+200.00%,m1805-C-2700合约领跌,跌幅达-17.47%,m1805-C-2750合约次之,为-16.37%;而看跌期权中,m1805-P-2950合约领涨,涨幅达+7.56%,m1805-P-2900合约次之,为+7.55%,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-35.00%,m1805-P-2600合约次之,为-34.29%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.36%,波动率小幅下跌。

豆粕1805合约偏弱运行,因USDA报告预期偏空,短线可能偏弱整理,下方支撑关注2730元/吨一线,建议空单轻仓持有,止损2795,目标暂时看到2730元/吨。操作上,方向性策略,建议看跌期权多头轻仓持有。波动率策略,波动率短期维持震荡,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。

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看涨期权 多头 做多 期权 持仓 编辑:落地成盒

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