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豆粕1805合约震荡 目前趋势性尚不明朗

m1805合约震荡微跌,收报2768,下跌-0.40%,成交量为44.60万手,持仓量为198.52万手,日增仓+2244手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.26%、

m1805合约震荡微跌,收报2768,下跌-0.40%,成交量为44.60万手,持仓量为198.52万手,日增仓+2244手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.26%、16.95%、17.20%和17.40%。

1月10日,豆粕期权成交量2.73万手(按双边计算,下同),持仓量33.88万手,成交额1487.95万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.59(前日0.60)和0.80(前日0.82),两者皆下跌,看涨期权较看跌期权增仓明显,显示市场对后市偏乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的71.55%、24.53%,持仓量占比分别为75.28%和17.37%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货震荡微跌的影响,实值看涨期权普遍下跌、实值看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+216.67%,m1805-C-3100合约次之,为+160.00%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅达-15.05%,m1805-C-2700合约次之,为-13.47%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+50.00%,m1805-P-3000合约次之,为+5.12%,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2600合约次之,为-45.71%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.90%,波动率小幅上扬。

豆粕1805合约保持区间波动,目前趋势性尚不明朗,建议在2740-2815元/吨区间内高抛低吸,止损各20元/吨。操作上,方向性策略,建议区间交易,逢高买入看跌期权,逢低买入看涨期权。波动率策略,波动率短期维持震荡,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。

1月11日豆粕早盘预测

10日美豆主力03合约震荡下跌,报收于954.4美分/蒲,跌8.8,跌幅0.91%。10日晚国内连盘追随美豆小幅下跌收于2758,跌10。

10日M1805小幅震荡收于2768,跌8,跌幅0.29%,持仓198.5万吨万手,日增仓0.22万手。USDA供需报告前,美豆及连粕均弱势震荡整理。下游采购谨慎,市场成交维持清淡,报告前预计谨慎观望为主,短期价格预计仍然波动不大。国内豆粕供应充裕,基本面依旧偏弱,关注本周美农报告指引。

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看涨期权 做多 期权 持仓 编辑:落地成盒

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