操作上,方向性策略,建议看涨期权多头谨慎持有。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为11个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)11月23日讯,【豆粕期货减仓下跌0.38% 建议看涨期权多头谨慎持有】周四(11月23日),豆粕期货1801合约小幅下跌,收报2897,下跌0.38%,成交量为76.88万手,持仓量为117.78万手,日增仓-129638手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.70%、17.39%、17.74%和17.96%。
上一交易日(11月23日),豆粕期权成交量8.00万手(按双边计算,下同),持仓量367.03万手,成交额4190.36万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.58(前日0.48)和0.77(前日0.75),两者皆上涨,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的48.47%、43.45%,持仓量占比分别为49.44%和39.68%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
受标的期货小幅收跌的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1801-C-2950合约领跌,跌幅达-53.33%,m1801-C-2900合约次之,为-41.67%;
而看跌期权中,行权价为2800至2900的合约受时间价值衰减影响收跌,m1801-P-2850合约领跌,跌幅达-23.81%,m1801-P-2900合约次之,为-19.64%,其余皆上涨,m1801-P-27002750合约领涨,涨幅达+100.00%,m1801-P-3000合约次之,为+8.25%。m1801期权系列整体隐含波动收于13.14%,波动率小幅回调。
豆粕1801合约减仓调整,保持在系统均线之上运行,短线偏强波动,建议多单谨慎持有,止盈2886元/吨,目标2960元/吨期权。
操作上,方向性策略,建议看涨期权多头谨慎持有。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为11个交易日,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。
( 本文作者:未知,侵权联系:webmaster@cngold.org )
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