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豆粕合约继续下探 短线回落调整走势

豆粕1801合约继续下探,承压5日均线,短线呈现回落调整走势,关注期价在2770元/吨附近表现,建议多单谨慎持有,跌破2770元/吨止损离场。

金投期货网(http://futures.cngold.org/)11月01日讯,【行情介绍和分析】

m1801合约继续下探,最低2785,收报2792,下跌13点(-0.46%),成交量为59.47万手,持仓量为160.01万手,日增仓+60898手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.92%、17.64%、17.90%和18.09%。

10月31日,豆粕期权成交量46732手(按双边计算,下同),持仓量349244手,成交额1698.11万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.55(前日0.61)和0.64(前日0.65),两者皆下跌,看涨期权相对看跌期权增仓明显,从卖方角度看上方仍存压力。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的61.18%、24.60%,持仓量占比分别为61.45%和27.45%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

受标的期货承压下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1801-C-2850合约领跌,跌幅达-28.57%,m1801-C-2800合约次之,为-28.28%,行权价在2950及之上的深虚看涨期权皆上涨,m1801-C-3100合约领涨,涨幅达+700.00%;而看跌期权中,行权价为2500和2550的深度虚值看跌期权涨幅最大,为+200.00%,m1801-P-2700合约领跌,为-39.13%,m1801-P-2750合约次之,为-25.00%。m1801期权系列整体隐含波动收于14.84%,波动率继续上升。

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